Понятная и логичная система тройного экрана

Самая простая, понятная и логичная торговая система была разработана американским трейдером-фондовиком Александром Элдером для игры на фондовом и товарном рынках, од-нако во многих случаях она может успешно применяться и на валютном рынке. Основной принцип данной системы является анализ рынка сразу по трем временным масштабам, поэтому ее и называют системой «тройного» экрана — вы строите 3 графика и последовательно их анали-зируете.
Как происходит выбор масштабов времени для анализа каждого экрана:
Первым выбирается «средний» экран — этот тот масштаб времени, которому наиболее соответствует длительность сохранения открываемой позиции. Например, если планируется сохранять открытую позицию несколько дней или даже недель, то средний экран задается дневными графиками — «дневками», где каждая свеча — один день. Если сделка продлится не-сколько часов или от силы 4-7 дней, то лучше в качестве среднего экрана выбирать часовой график.
Далее выбираются долгосрочный и краткосрочный масштабы, которые на порядок от-личаются от среднего, для среднего экрана дневок это, соответственно, недельный и часовой графики.
Анализ в системе «тройного экрана» начинается с долгосрочного графика. Система от-носится к трендовым, и первая задача, которая здесь стоит — определение основного долгосроч-ного тренда, в направлении которого стоит играть, и его состояния — начало, середина или окончание. Соответственно, на этом графике необходимо применять трендовые индикаторы, основным из которых является MACD-гистограмма. Направление тренда определяется соотно-шением двух последних штрихов или точек гистограммы: восходящая гистограмма, когда по-следняя точка выше предыдущей, указывает на повышательный тренд, нисходящая гистограм-ма указывает на необходимость играть на продажу.
Следует учитывать, что:
1.    поворот или спад гистограммы говорит об окончании и развороте тенденции.
2.    повороты вверх, происходящие ниже нулевой линии, подают более сильные сигналы на покупку, чем повороты выше этой линии.
3.    повороты вниз, происходящие выше нулевой линии, подают более сильные сигналы на продажу, чем повороты ниже нулевой линии.
Рекомендуется использовать сразу несколько индикаторов тенденций для исключения ложных сигналов. Базовое правило: играть только в направлении тенденции, выявленной на первом долгосрочном «экране».
На втором среднем экране необходимо выявить движение против основного тренда — «волну, которая бежит против течения». Это, как желтый цвет светофора — необходимо начать го-товится к сделке, разворот коррекции по тренду укажет на возможность покупки или продажи. При основной тенденции к повышению на первом экране, например, недельном графике, дневные спады указывают на возможность покупки, при недельной тенденции к понижению дневные подъемы указывают на потенциальную возможность продажи в конце выявленной коррекции. На втором экране необходимо использовать сигнальщики, такие как RSI, Stochastic и др. При этом :
•    сигнал на покупку подается, если на первом экране тренд восходящий, а сигнальщик на втором экране, например RSI, упал ниже линии перепроданности 20% и начинает вос-станавливаться;
•    сигнал на продажу подается, если на первом экране тренд нисходящий, а RSI на втором экране поднялся выше линии перекупленности 80% и начинает падать.
«Третий экран» даже не является графиком — это метод размещения ордера на покупку или продажу в зависимости расположения индикаторов на двух предыдущих графиках. Элдер на-зывает его «скользящим приказом». Итак:
•    если основная тенденция идет вверх, а коррекция — вниз, то скользящие сигналы на по-купку улавливают момент верхних прорывов уровня сопротивления. Метод сколь-зящего приказа о купле срабатывает, когда, например, для долгосрочного экрана недельная тенденция идет наверх, а сигнальщик на втором дневном экране падает. Раз-местите приказ о купле чуть выше максимума предыдущего дня. При подъеме цен позиция на покупку должна быть открыта, как только цена поднимется выше гребня предыдущего дня до выставленного уровня. Если же спад цен продолжится, он не затронет приказ о купле. Тогда опустите приказ на следующий день на один тик выше последнего максимума котировок. Продолжайте ежедневно опускать приказ о купле, пока он не окажется затронут, или пока недельный индикатор, развернувшись вниз, не отменит сигнал о купле.
•    если основная тенденция идет вниз, а коррекция — вверх, то скользящие сигналы на про-дажу улавливают момент нижних прорывов уровня поддержки. При недельной тенден-ции к понижению подождите, пока подъем дневного сигнальщика не задействует метод скользящего приказа о продаже. Разместите приказ на продажу немного ниже минимума последнего дня. Как только рынок повернет вниз, вы автоматически откроете позицию на понижение. Если рост цен продолжится, ежедневно сдвигайте уровень приказа о продаже на несколько тиков ниже минимума последней свечки. Цель метода скользящего приказа о продаже — уловить момент внутридневного нижнего прорыла. Приказ вступает к силу, когда дневная тенденция к повышению обрывается, и недельная тенденция к понижению опять вступает в свои права.
Итог:
Прибегайте к методу скользящего приказа о купле, когда недельная тенденция повыша-ется, а дневной сигнальщик понижается. Прибегайте к методу скользящего приказа о продаже, когда недельная тенденция понижается, а дневной сигнальщик повышается.
Как размещают защитные ордера в системе тройного экрана
Стоп-ордер на фиксацию убытка при позиции на повышение следует ставить немного ниже минимума данного или предыдущего игрового дня — у наименьшего из двух.
Стоп-ордер на фиксацию убытка при позиции на понижение следует ставить немного выше максимума данного или предыдущего игрового дня — у наибольшего из двух. Далее орде-ра можно сдвигать по ходу рынка.
А. Элдер. Как играть и выигрывать на бирже.

Рекомендуем посмотреть

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *